Presa rapida
- Skew è la ricchezza relativa delle opzioni put vs call, espressa in termini di volatilità implicita (IV). Per le opzioni con una scadenza specifica, 25 Delta Skew si riferisce a put con un delta del -25% e call con un delta del 25% per dimostrare questa differenza nella percezione del mercato della volatilità implicita.
- Il Bitcoin 1-month 25D Skew suggerisce un "Put Premium"; la domanda di put aumenta man mano che gli investitori cercano una copertura al ribasso.
- Tuttavia, lungo l'intera curva, la posizione complessiva dei rapporti put-to-call nel mercato delle opzioni è inclinata verso l'alto.
- Questo è stato un indicatore rialzista quest'anno.
Una rottura della curva
- 1 settimana: -0.496%
- 1 mese: -0.293%
- 3 mesi: -0.212%
- 6 mesi: -3.156%
Il post Bitcoin 1-month 25D Skew suggerisce che un "Put Premium" è apparso per primo su CryptoSlate.
Fonte: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/