Il bot di trading di OKX offre una modalità per semplificare l'immissione di ordini per sfruttare le opportunità di arbitraggio tra diversi strumenti di trading. Questo tutorial si concentrerà sul bot di trading di ordini di arbitraggio, che è solo una delle nostre potenti strategie di trading automatizzato. Per saperne di più sui nostri altri robot di trading di criptovalute, consulta questa guida dedicata.
Le discrepanze tra i prezzi dei contratti spot e future possono presentare situazioni redditizie per i trader che assumono posizioni simultanee in entrambi gli strumenti. Questo è noto come arbitraggio diffuso. Allo stesso modo, puntare su un'attività nel mercato spot e andare allo scoperto con uno swap perpetuo offre l'opportunità di trarre profitto dai pagamenti del tasso di finanziamento. Questo è noto come arbitraggio del tasso di finanziamento.
Se non hai mai negoziato futures o swap perpetui prima, ti consigliamo leggi i tutorial di OKX su ciascun prodotto prima di tentare di utilizzare il bot di arbitraggio. Questo ti aiuterà a capire i rischi quando futures commerciali or swap perpetui.
Come configurare il bot di trading di arbitraggio di OKX
In primo luogo, seleziona Ordine arbitrale dall'elenco delle strategie di trading bot.
Quindi, tocca le coppie di trading in alto per selezionare il bot di arbitraggio che desideri utilizzare.
Per trarre profitto dai pagamenti perpetui del tasso di finanziamento dello swap, tocca Costi. Per arbitrare lo spread tra due strumenti, tocca spread.
Arbitraggio del tasso di finanziamento
Ogni portafoglio di arbitraggio a tasso di finanziamento - o commissione - ha sia una coppia spot che un contratto swap perpetuo equivalente. Quando selezioni un portafoglio, vedrai informazioni importanti su ciascun portafoglio di arbitraggio qui, inclusi gli APY previsti e gli attuali tassi di finanziamento.
Per prima cosa, tocca il menu evidenziato e poi entrambi Con margini crittografici per regolare le negoziazioni nella criptovaluta scelta o USDT-marginato stabilirsi USDTe tocca il portafoglio che desideri negoziare.
Nella schermata dei dettagli dell'ordine, inserisci i dettagli di ciascuna parte dell'ordine, inclusi il prezzo e l'importo in USD desiderati nell'asset crittografico scambiato in criptovalute o USDT.
Il bot di arbitraggio selezionerà automaticamente se acquistare o vendere ogni strumento in base al portafoglio selezionato. Puoi cambiare quale gamba acquistare e vendere, ma sconsigliamo ai trader meno esperti di tentare di implementare una tale strategia di portafoglio personalizzata.
Puoi anche selezionare se utilizzare la modalità margine "Cross" o "Isolated" per le tue operazioni su derivati e la quantità di leva utilizzata per una maggiore efficienza del capitale. La modalità margine incrociato utilizza tutti i fondi del conto della valuta negoziata come margine di una posizione. Nel frattempo, la modalità margine isolato utilizza solo i fondi designati come posizione di margine.
Controlla i dettagli e tocca Entrambe le gambe inviare entrambi gli ordini contemporaneamente.
Se il tasso di finanziamento è positivo, vuoi mettere in corto il contratto perpetuo, poiché le posizioni lunghe ti pagheranno per mantenerlo aperto. Al contrario, se il tasso di finanziamento è negativo, si desidera allungare lo swap perpetuo per guadagnare pagamenti del tasso di finanziamento da posizioni corte.
La strategia è a basso rischio, poiché le due posizioni si annullano a vicenda. Tuttavia, se il tasso di finanziamento va contro di te per un periodo prolungato, pagherai il lato opposto della posizione perpetua e potresti perdere denaro nel complesso. L'aggiunta di leva a una posizione aumenterà anche il suo profilo di rischio.
Arbitraggio diffuso
L'arbitraggio dello spread può essere eseguito tra due contratti future o un contratto future e una posizione spot. Nello spread arbitrage prendiamo posizioni opposte in due mercati, traendo vantaggio dalle differenze di prezzo.
Assumiamo il BTC il prezzo spot è attualmente di $ 50,000 e un contratto future ha un prezzo di $ 50,100. Se compriamo 1 BTC nel mercato spot e vendere allo scoperto il contratto future, trarremo profitto con un rischio minimo, indipendentemente dal prezzo quando il contratto future si stabilizza.
Ad esempio, il prezzo spot al momento del regolamento è di $ 55,000. Possiamo vendere la nostra posizione spot per un profitto di $ 5,000, meno le commissioni di trading. Nel frattempo, la nostra posizione sui future perderà denaro perché abbiamo deciso di vendere BTC per $ 50,100 al momento del regolamento. OKX vende BTC per nostro conto per onorare il contratto future, perdendoci $ 4,900. Quindi, abbiamo $ 5,000 di profitto dalla nostra posizione spot e una perdita di $ 4,900 dal contratto future, risultando in una posizione netta di poco meno di $ 100, meno le commissioni di negoziazione.
Se il prezzo andasse dall'altra parte, guadagneremmo comunque. Diciamo che il prezzo è sceso a $ 45,000. La nostra posizione spot perderebbe $ 5,000. Tuttavia, la nostra posizione sui futures venderebbe BTC a $ 50,100 al di sopra del prezzo spot, bloccando un profitto di $ 100 (meno le commissioni di trading). L'unico vero rischio con questa strategia è che il prezzo si muova così tanto che la tua posizione sui futures venga liquidata. Puoi leggere di più su Le regole di liquidazione di OKX qui.
Dalla schermata del portafoglio di arbitraggio, tocca spread. Quindi, scegli uno dei due Con margini crittografici or Con margine USDTe tocca il secondo menu per scegliere gli strumenti che comprenderanno la tua strategia di arbitraggio del bot. Rubinetto Derivati-spot or Derivati-derivati secondo la tua preferenza.
Quindi, scegli il tuo portafoglio di strategie di arbitraggio. Vedrai vari dettagli sulla redditività prevista di ciascun portafoglio di arbitraggio per aiutarti a prendere una decisione.
Successivamente, inserisci i dettagli dell'ordine per entrambe le parti dell'ordine. Il portafoglio scelto determinerà il tipo di ordine per ciascuna gamba Acquista or Vendi. Anche in questo caso, puoi modificare i tipi di ordine per ciascuna gamba, ma non consigliamo ai trader meno esperti di tentare questa operazione.
Puoi scegliere tra la modalità margine "Cross" e "Isolated" per le tue posizioni in derivati. La modalità margine incrociato utilizza tutti i fondi del conto della valuta negoziata come margine di una posizione. Nel frattempo, la modalità margine isolato utilizza solo i fondi designati come posizione di margine.
Puoi anche aggiungere leva al tuo ordine utilizzando l'opzione del moltiplicatore. Sebbene la leva finanziaria possa aumentare i tuoi potenziali profitti rispetto al tuo capitale iniziale, aumenta anche il tuo rischio di liquidazione.
Per ciascuna parte dell'operazione, inserisci il prezzo per il tuo ordine limite e l'importo nell'asset crittografico o USDT. In alternativa, puoi inserire la dimensione dello spread desiderata utilizzando l'opzione "Spread rate" tra le due gambe.
Puoi personalizzare ulteriormente le tue operazioni utilizzando i tipi di ordine Fare la fila, Superato, BBO ed Rappresentanza. Clicca il Imposta prezzo menu per modificare la "Coda" e "superato" parametri. Questi due tipi di ordine creeranno un intervallo in cui il tuo ordine verrà evaso, utile per garantire che entrambe le fasi dell'arbitraggio vengano completate a prezzi favorevoli.
Quando sei soddisfatto dei tuoi ordini, tocca Entrambe le gambe per posizionarli contemporaneamente. Puoi anche utilizzare la casella di controllo per piazzare immediatamente un ordine a mercato per la seconda parte non appena l'ordine iniziale viene completato, garantendo che entrambe le gambe siano piazzate. Tuttavia, ciò potrebbe ridurre la dimensione complessiva dello spread, con un impatto sulla redditività della strategia.
Puoi controllare e chiudere le posizioni dei bot di trading di arbitraggio nella sezione della cronologia degli scambi nella parte inferiore della schermata di trading. Rubinetto Bot, e poi Ordine arbitrale per visualizzare i profitti correnti e chiudere le posizioni aperte.
Distribuisci con facilità potenti strategie automatizzate di arbitraggio crittografico su OKX
I robot di trading di OKX semplificano l'implementazione di strategie anche complesse con pochi tocchi o clic. Il bot di negoziazione degli ordini di arbitraggio rende incredibilmente facile trarre profitto dalle discrepanze di prezzo tra gli strumenti e i pagamenti dei tassi di finanziamento. Provalo oggi e aggiungi l'arbitraggio dello spread o del tasso di finanziamento al tuo arsenale di strategie di trading. Inizio partita!
Fonte: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot