Punti pivot su Ethereum: The Cryptonomist

I punti pivot funzionano sulle criptovalute? Questo articolo tenterà di rispondere a questa domanda definendo regole precise e creando a sistema di trading che verrà utilizzato su Ethereum.

Pivot Points: cosa sono e come possono essere utilizzati su Ethereum

Pivot Points sono stati utilizzati da molti trader in tutto il mondo, anche da quando i mercati venivano ancora "gridati". Era un commerciante di piano di nome Neil Weintraub che li ha inventati e utilizzati per la prima volta. Rappresentano l'unione di più formule matematiche che identificano più livelli di prezzo. Nello specifico sono formati da:

• PivotPoint = media semplice tra i prezzi del massimo di ieri, del minimo di ieri e della chiusura di ieri. ((highd1+lowd1+closed1)/3) (linea rossa)
• Supporto 1 (S1) = 2*PivotPoint-highd1 (linea blu)
• Resistenza 1 (R1) = 2*PivotPoint-lowd1 (linea blu)
• Supporto 2 (S2) = PivotPoint – (highd1-lowd1) (linea gialla)
• Resistenza 2 (R2) = PivotPoint + (highd1-lowd1) (linea fucsia)

Per meglio identificare questi livelli e il loro comportamento nel tempo si rimanda alla Figura 1, dove sono rappresentati graficamente i livelli di prezzo individuati dalle formule e dai colori sopra descritti. 

I termini "highd1" e "lowd1" rappresentano il massimo e il minimo del giorno precedente, Rispettivamente.

Da notare che i livelli vengono calcolati solo una volta al giorno, questo perché i dati forniti all'indicatore si riferiscono tutti ai livelli del giorno precedente, quindi alla sessione già conclusa. Rimarranno quindi gli stessi per tutta la sessione successiva.

I Pivot Points nell'immaginario collettivo sono usati come livelli di inversione, ma come vedremo nel seguito dell'articolo, questo puntatore può essere utilizzato con successo anche con logiche più tradizionali, come il “trend-following”.

Si procede quindi con l'applicazione di uno dei classici utilizzi dei Pivot Points: trend following sul livello R1 (for long). La strategia in corso di elaborazione Ethereum farà solo voci lunghe. Più precisamente, compreremo con Ordini “stop” sulla resistenza R1 livello. Un esempio del modello in questione può essere visto nella Figura 2.

A questo punto non resta che effettuare dei test che possano confermare se questi livelli funzionano anche su mercati come le criptovalute, che sono sempre state scambiate al 100% elettronicamente e non hanno mai visto scambi effettuati tramite scambi fisici. Qualcosa a cui, per molte persone, 20 anni fa sarebbe stato difficile credere.

Come fare i test su Ethereum

La strategia è stata costruita per funzionare su Ethereum, la seconda criptovaluta più capitalizzata al mondo e una blockchain di grande successo. Centinaia di piattaforme, scambi di criptovalute e molte altre applicazioni digitali sono ora costruite su di essa, basandosi su questa blockchain convalidare le loro transazioni e utenti. 

Useremo barre di larghezza di 30 minuti. Gli acquisti verranno effettuati al superamento della soglia di resistenza (R1), dopodiché le posizioni verranno chiuse al termine della sessione. Una strategia 'intraday' aprirà e chiuderà le sue posizioni in 24 ore al massimo. 

Gli ordini verranno effettuati solo a partire dalle 4 del mattino. Orario di cambio (Greenwich Time) fino alle 11:XNUMX, un'ora prima della fine della sessione. Questo è un ipotetica fine sessione, poiché i prezzi delle criptovalute sono aperti 24 ore al giorno e non seguono le regole delle festività. 

In ogni caso, i livelli di ingresso saranno calcolati tra le 00:00 e le 24:00.

Nella strategia è incluso anche a condizione di uscita stop loss, che è fissato al 2.5% sul valore medio della posizione, che sarà fissato a $ 10,000. In questo modo non verranno accettate perdite superiori a $250 (10000*2.5/100).

La figura 4 mostra la linea di equità generata dal sistema appena descritto con Binance dati, ad agosto 2017. In questo lasso di tempo, abbiamo attraversato fasi di mercato con volatilità molto elevata, quasi estrema, davvero non per i cuori deboli. Esempi sono gli anni tra il 2017 e il 2018, o il 2021 e il 2022.

Questa cripto, anche se in forma più blanda rispetto ad altre altcoin, ha subito drawdown e rendimenti stratosferici, il tutto nell'arco di pochi mesi. Una sorta di montagne russe estreme, di quelle che piacciono solo alle persone più coraggiose (o più spericolate). 

Al contrario, si può vedere che la strategia avrebbe prodotto risultati molto più confortevoli. Probabilmente non avrebbe creato trader milionari! Tuttavia, vale la pena notare che attualmente non esiste alcuna forma di reinvestimento degli utili all'interno del calcolo degli ETH da acquistare, e forse l'introduzione di questo vedrebbe qualcosa di più simile al cosiddetto 'buy&hold' (figura 3).

I risultati della strategia Pivot Points applicata al mercato delle criptovalute

Risultati molto positivi, visibili dall'equity line risultante in figura 4, che fanno ben sperare per le possibilità di utilizzo dei Pivot Point su anche altre criptovalute. 

Trend following, come metodo di avvicinamento crypto, continua a rivelarsi uno dei più efficaci. Infatti il ​​trigger calcolato sul pivot point della resistenza R1 ha saputo fornire ottimi punti di partenza per ingressi lunghi.

Da qui l'invito ad essere sempre curiosi nel cercare nuovi modi di investire e fare trading sui mercati finanziari. Non sempre si riuscirà ad arrivare a buoni risultati, ma il percorso che porta a queste conclusioni arricchirà comunque il bagaglio tecnico del trader che lo segue.

Buon trading!