Lo stress test della BCE mostra che la maggior parte delle banche non include il rischio climatico nei modelli di credito

I risultati del primo stress test sul rischio climatico della Banca centrale europea mostrano che la maggior parte delle banche della zona euro non incorpora sufficientemente il rischio climatico nei propri schemi di stress test e modelli interni.

In un rapporto pubblicato Venerdì, la BCE ha affermato che i risultati riaffermano l'opinione che le banche debbano concentrarsi maggiormente sul rischio climatico.

Arriva in un momento di forte caldo e scarse precipitazioni nell'Europa meridionale, aumento dei prezzi dell'energia e il prospettiva di uno stop alle forniture di gas della regione dalla Russia per rappresaglia contro le sanzioni imposte per l'assalto del Cremlino in Ucraina.

A dire il vero, i principali scienziati del clima del mondo hanno avvertito che l'umanità ha raggiunto "ora o mai più” territorio per allontanare il peggio di ciò che la crisi climatica ha in serbo.

"Le banche dell'area dell'euro devono intensificare con urgenza gli sforzi per misurare e gestire il rischio climatico, colmando le attuali lacune nei dati e adottando buone pratiche già presenti nel settore", ha affermato in una nota Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della BCE.

Un totale di 104 banche hanno partecipato al test, che è il primo del suo genere, ha affermato la BCE, fornendo informazioni su tre moduli o categorie. Quelli includevano le proprie capacità di test di stress climatico; la loro dipendenza dai settori che emettono carbonio; e le loro prestazioni in diversi scenari su diversi orizzonti temporali.

I risultati del primo modulo hanno rilevato che circa il 60% delle banche non dispone ancora di un quadro di stress test sul rischio climatico.

Allo stesso modo, la BCE ha affermato che la maggior parte delle banche non include il rischio climatico nei propri modelli di rischio di credito e solo il 20% considera il rischio climatico una variabile quando concede prestiti.

Per quanto riguarda la dipendenza delle banche dai settori che emettono emissioni di carbonio, la BCE ha affermato che complessivamente quasi i due terzi del reddito delle banche da clienti di società non finanziarie deriva da industrie ad alta intensità di gas serra.

In molti casi, il rapporto ha rilevato che le "emissioni finanziate" delle banche provengono da un numero limitato di grandi controparti, il che aumenta la loro esposizione ai settori ad alta intensità di emissioni.

All'interno del terzo modulo, i risultati sono stati limitati a 41 banche vigilate direttamente per garantire la proporzionalità verso le banche più piccole. Richiedeva ai finanziatori di prevedere perdite in eventi meteorologici estremi in diversi scenari di transizione.

I risultati hanno avvertito che le perdite di credito e di mercato potrebbero ammontare in totale quest'anno a circa 70 miliardi di euro (70.6 miliardi di dollari) per le 41 banche soggette a vigilanza diretta.

La BCE ha osservato, tuttavia, che ciò "sottostima in modo significativo il rischio effettivo legato al clima" poiché riflette solo una frazione del pericolo effettivo. Ciò è dovuto, in parte, alla scarsità di dati disponibili.

"Questo esercizio è una pietra miliare cruciale nel nostro percorso per rendere il nostro sistema finanziario più resiliente al rischio climatico", ha affermato Frank Elderson, vicepresidente del consiglio di sorveglianza della BCE. "Ci aspettiamo che le banche intraprendano un'azione decisiva e sviluppino solidi quadri di stress test climatico a breve e medio termine".

La BCE ha affermato di aver raccolto informazioni sia qualitative che quantitative, al fine di valutare la preparazione del settore ai rischi climatici e raccogliere le migliori pratiche per affrontare i rischi legati al clima.

Il rapporto concludeva che la maggior parte delle banche avrebbe bisogno di lavorare ulteriormente per migliorare la struttura di governance, la disponibilità dei dati e le tecniche di modellazione dei propri quadri di stress test.