La volatilità delle 50 principali criptovalute è "prevedibile" e gli asset digitali si comportano più come le azioni: rapporto

Gli autori di forse "lo studio più esaustivo" mai condotto sulla volatilità delle criptovalute affermano che ora possono prevedere con maggiore precisione le intense oscillazioni che attanagliano il mercato degli asset digitali.

 Giovedì il Risk Protocol, pubblicizzato come una piattaforma di investimento in asset digitali, ha pubblicato un rapporto di 44 pagine che valuta la volatilità tra le 50 criptovalute "più grandi" del mondo. Utilizzando le informazioni raccolte, la società ha dichiarato di essere in grado di creare modelli statistici "sofisticati" che sono "dimostrati" per prevedere in modo più accurato la volatilità.

Il fondatore e CEO di Risk Protocol, Karamvir Gosal, afferma che il rapporto della sua azienda può aiutare sia gli investitori che le istituzioni a proteggersi dal rischio futuro, anche durante la recente recessione delle criptovalute, che è stata piena di turbolenze e crisi.

"Prima di partecipare in modo significativo al settore delle criptovalute, le istituzioni vogliono giustamente comprendere il rischio che comporta", ha affermato. "Il rigore di questa analisi li aiuterà in tal senso".

Dopo una spettacolare corsa al rialzo, il mercato degli asset digitali è entrato in un'era di grave instabilità. Il mercato attuale è stato aggravato da una serie di fallimenti e crisi di liquidità e dal raffreddamento dell'interesse per le criptovalute tra i singoli investitori e le istituzioni tradizionali. Il rapporto del Risk Protocol abbraccia la natura volatile delle criptovalute e, valutando ampiamente le prime 50, spera di posizionarsi come una risorsa di informazioni e, infine, una piattaforma che gli investitori utilizzeranno per modulare il rischio.

Alcuni dei punti chiave del rapporto:

• Gli investitori non possono "necessariamente coprire l'esposizione crittografica sottostante lunga essendo lunghi sulla volatilità".
• La natura volubile delle criptovalute è "fortemente prevedibile".
• Tra il 2020 e il 2022 la “correlazione dei rendimenti” è diventata “positiva” tra Bitcoin e Nasdaq Stock Market. Prima del 2019 non c'era "nessuna correlazione significativa tra" guadagni di Bitcoin e "rendimenti più ampi del mercato azionario".

Un veterano della finanza tradizionale, Gosal ha affermato che le criptovalute devono essere viste attraverso una lente diversa.

"La copertura che funziona nella finanza tradizionale potrebbe peggiorare le cose nelle criptovalute", ha affermato.

Il rapporto ha spesso confrontato le risorse digitali con le azioni, affermando che l'asimmetria di guadagni e perdite nelle criptovalute è più "simile ai mercati azionari più ampi" rispetto ai cambi.

Il Protocollo sui rischi affermava inoltre che i flussi e riflussi della volatilità sono più intensi a seconda dell'ora del giorno o del giorno della settimana. Ha concluso che i trader dovrebbero acquistare quando la volatilità diminuisce.