Sfidando il mercato ribassista, questa strategia automatizzata è aumentata del 15% finora nel 2022

Siamo franchi: essere in un mercato ribassista fa schifo profondamente come trader di criptovalute. La maggior parte delle strategie che funzionano quando tutto è verde porta a perdite. Aumentare il valore di un portafoglio richiede il doppio del lavoro per la metà dei progressi. L'incertezza su quanto a lungo il mercato rimarrà in calo è estenuante. Durante questi periodi, utilizzare tutti gli strumenti disponibili in grado di migliorare il processo decisionale dei trader è la chiave del successo.

Uno di questi strumenti è il punteggio VORTECS™, un indicatore algoritmico disponibile per gli abbonati di Cointelegraph Markets Pro progettato per utilizzare i dati storici sulle prestazioni degli asset crittografici per determinare se le loro condizioni attuali sono rialziste, ribassiste o neutre.

Il punteggio può essere utilizzato in modo creativo in un numero infinito di modi, ma un'ipotetica strategia basata sul rilevamento delle analogie storiche più forti ha sovraperformato in modo massiccio sia Bitcoin (BTC), che ha perso circa il 25% del suo valore durante il primo mese del 2022, sia mercato aggregato delle altcoin, le cui perdite sono comparabili. Questa strategia, chiamata "Compra 90/Vendi 70", ha prodotto un guadagno del 15% tra il 1 gennaio e il 27 gennaio.

Cosa significa Acquista 90/Vendi 70?

La cosa più importante delle strategie di test basate sul punteggio VORTECS™ è che non sono pensate per essere replicate direttamente dai trader umani. Piuttosto, servono come strumento per valutare l'efficienza complessiva del modello in un periodo di tempo.

Le operazioni che informano questa strategia si verificano su un server piuttosto che su uno scambio reale. Possono essercene dozzine al giorno e il portafoglio di test viene ribilanciato secondo una formula dopo ogni operazione. Tuttavia, i risultati generati da questi test possono fornire un quadro convincente delle prestazioni dell'algoritmo.

Il modo in cui funziona l'indicatore è il seguente: più alto è il punteggio VORTECS™, più il modello è sicuro che le condizioni osservate siano rialziste per una moneta, sulla base di precedenti storici. Convenzionalmente, un punteggio di 80 viene interpretato come un'elevata fiducia nel rialzo delle prospettive. Tali punteggi sono osservati frequentemente, con circa 50 casi in una settimana media.

I punteggi di 90 e oltre sono molto più rari; normalmente, ci sono solo poche istanze ogni settimana. Ciò che indicano è che in passato l'impostazione osservata delle condizioni di trading si è manifestata in modo affidabile prima di drammatici picchi di prezzo. La strategia Buy 90/Sell 70 significa acquistare ogni asset il cui punteggio VORTECS™ raggiunge 90 e venderlo quando scende al di sotto di 70. Se l'algoritmo di test detiene già un altro asset al momento del successivo hit 90, il portafoglio viene ribilanciato in modo che detiene tutte le attività ammissibili in proporzioni uguali.

Come è andata giù nel 2022

Per tutto gennaio 2022, un totale di 18 criptovalute hanno raggiunto un punteggio VORTECS™ di 90. Uno di questi era il Voyager Token (VGX), nella foto sotto, che ha raggiunto la soglia il 25 gennaio a un prezzo di $ 1.76 (cerchio rosso nel grafico). Prima che il punteggio dell'asset scendesse al di sotto di 70, il prezzo è salito a $ 1.87. Nelle ore successive, è salito ulteriormente fino a $ 2.07, ma quel guadagno aggiuntivo non sarebbe stato contabilizzato nei risultati 90/70.

Gli asset che hanno raggiunto il punteggio VORTECS™ di 90 tendono ad essere più resistenti rispetto alla maggior parte delle altre monete alle tendenze negative che esistono nel mercato più ampio. Grazie alle loro condizioni individuali estremamente sane, questi token hanno ottenuto un guadagno medio del 5% entro sette giorni dal raggiungimento del punteggio ultra alto nel 2021.

Naturalmente, una forte performance del punteggio VORTECS™ non è mai una garanzia di future variazioni di prezzo. Tutte le strategie basate sull'acquisto con punteggio di 80, ad esempio, hanno prodotto rendimenti negativi nelle prime settimane del 2022. Tuttavia, il successo della strategia 90/70 mostra che il precedente storico può essere estremamente informativo anche in mezzo a una massiccia correzione della criptovaluta mercato.

Cointelegraph è un editore di informazioni finanziarie, non un consulente per gli investimenti. Non forniamo consulenza sugli investimenti personalizzata o personalizzata. Le criptovalute sono investimenti volatili e comportano rischi significativi, incluso il rischio di perdita permanente e totale. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Figure e grafici sono corretti al momento della scrittura o come altrimenti specificato. Le strategie testate dal vivo non sono raccomandazioni. Consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere decisioni finanziarie.